Naslov magistrskega dela: Optimizacija izvajanja poslov na znotrajdnevnem trgu z električno energijo z uporabo globokega učenja

Povzetek: 

Na znotrajdnevnih trgih z električno energijo se trguje zvezno preko knjige naročil, cene pa se hitro spreminjajo, saj se udeleženci prilagajajo napovedim proizvodnje in porabe. Trgovec, ki mora kupiti ali prodati določeno količino električne moči, se sooča z odločitvijo o času izvršitve: takojšnja agresivna izvršitev odpravi tveganje, a lahko zamudi ugodnejše cene, ki se pojavijo kasneje. To odločitev formaliziramo s priložnostno izgubo — razliko med ceno takojšnje izvršitve in prihodnjo povprečno ceno (VWAP) za enako količino. Iz visokofrekvenčnih podatkov knjige naročil madžarske borze HUPX (september–oktober 2025) zgradimo cevovod za obdelavo podatkov, ki priložnostno izgubo označi za vsak dogodek in več velikosti posla. Napovedne modele od povsem naivnih, preko regresij do rekurenčnih (LSTM), konvolucijskih (TCN) in pozornostnih (Transformer, TFT) arhitektur primerjamo tako z regresijskimi merili kot z ekonomsko oceno donosa. Modele ter njihove hiperparametre smo izbrali na septembrskih podatkih, končno vrednotenje pa izvedli s petkratno navzkrižno validacijo z razširjajočim se oknom. Na septembrski delitvi rekurenčni, konvolucijski in pozornostni modeli dosežejo R^2 med 0,67 in 0,82 na strani nakupov, navzkrižna validacija na oktoberskih podatkih pa je s tem skladna (R^2 med 0,02 in 0,96 glede na model in sklop), a močno niha med sklopi. S stališča dobičkonosnosti je nefiltriran signal izvrši-ali-čakaj na testnih primerih izgubljajoč za vse modele; pozitiven, a majhen donos dosežejo le signali ansamblov filtrirani glede na negotovost ansambelske napovedi. Delo prispeva formalizacijo problema, ponovljiv podatkovni cevovod in kritično oceno globokih modelov za časovno optimizacijo vršitve naročil.

Mentor: izr. prof. dr. Jure Demšar

Somentor: dr. Aleš Tavčar

Komisija za zagovor:

prof. dr. Erik Štrumbelj (predsednik),

izr. prof. dr. Slavko Žitnik (član),

doc. dr. Alenka Kavčič (članica). 

Prostor: Diplomska soba